Тот, кто научится предсказывать поведение рынков, станет сказочно богат. Увы — взлеты и падения его зависят от такого множества факторов, от характеров и поведения такого количества людей, что ответа не знает никто… Разве что Google?
Поисковое гадание: Google на бирже
Анализ статистики поисковых запросов может помочь в предсказании кризисов мировой экономики (Lehman Brothers – американский банк, некогда один из крупнейших в мире, но обанкротившийся в 2008 г.; «субстандартный» – характеристика кредита, выдаваемого не совсем надежному заемщику)

Действительно, группа исследователей показала явную корреляцию между поисковыми запросами, которые пользователи отправляют в Google, и биржевой торговлей. И снова увы — знание это вряд ли поможет кому-нибудь достичь благосостояния.

Несмотря на мощнейший аппарат современной математики, экономики и вычислительной техники, поведение рынков предсказать действительно никто не в состоянии. Хотя попыток таких делались тысячи, в том числе и весьма маститыми учеными, математиками и физиками, которые уже многие десятилетия со всех сторон изучают колебания важнейших биржевых индексов — таких, как S&P 500 (индекс, рассчитываемый из котировки бумаг 500 крупнейших компаний США). Но даже на недельный срок вперед надежно предугадать его движение не представляется возможным. По словам немецкого ученого Тобиаса Прейса (Tobias Preis), проблема — в людях. Именно люди решают продавать или покупать акции, и основываются они не только (а может, и не столько) на собственном решении, но и на мнении и настроении других.

Поведение торговцев вполне можно назвать «стадным», и именно оно делает рынок столь непредсказуемым, что анализ движения индексов на этой неделе ничего не дает в смысле предсказания его на следующую неделю. Чтобы предсказывать рынок, надо каким-то образом «влезть в головы» людям, принимающим финансовые решения. И раз уж нет возможности поместить их всех в томографы, остается единственный доступный сегодня метод — отслеживать их интересы по статистике поисковых запросов, доступной, скажем, через сервис Google Trends.

Итак, исследователи во главе с Тобиасом Прейсом решили отследить еженедельные колебания двух наборов данных — во‑первых, числа поисковых запросов, связанных с той или иной компанией из списка S&P 500; а во-вторых, рыночных цен на бумаги этой компании. Они охватили данные за шесть последних лет, начиная с 2004 г. И результаты, опубликованные на днях — повторим — неспособны совершить революцию и сделать кого-либо навсегда богатым. Статистика Google не позволяет предугадывать еженедельные колебания биржевых курсов — впрочем, обнаруживается другая довольно любопытная связь.

Ученые показали, что имеется совершенно определенная зависимость между числом запросов названия компании и стабильностью ее котировок на бирже — т. е., тем, сколько раз курс ее бумаг рос (или падал, неважно) в течение недели. К примеру, если на неделе большое число людей принялось искать IBM, то на следующей неделе бумаги этого IT-гиганта ждут активные торги и «прыжки». Никакого предсказания об их результатах, к несчастью ли, или к счастью, сделать не удается. Нельзя даже сказать, будут ли бумаги активнее продаваться или покупаться. Можно лишь констатировать — если к ним имеется поисковый интерес, то будет и биржевой.

Некоторые другие забавные детали об иррациональной природе современной экономики читайте в заметке «Проблема двух третей».

По публикации ScienceNOW